مشاركة — المستودع الرقمي العراقي

استخدام بعض نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بوجود عدم تجانس التباين بسعر الاغلاق اليومي لمؤشر سوق العراق للاوراق المالية == Using Some Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Models In Prediction At Daily Closing Price For Iraqi Stock Market Index

اسم المؤلف: احمد شامار يادكار

اسم المشرف: فراس احمد محمد

الموضوع العام: الادارة والاقتصاد

السنة: 2014

الموضوع الدقيق: الاحصاء

الدرجة: ماجستير

الجامعة: جامعة بغداد

اللغة: العربية

مكان الجامعة: بغداد

الصفحات الاولى: 07T2960 - p.pdf

المستخلص: رؤية هذا البحث هي ايجاد نماذج التقمبات لاسعار الاغلاق اليومي لسوق الع ا رق للاو ا رق المالية في ا ف لترة 2012 - 2005) ( باستعمال نماذج الانحدار الذاتي مشروطة بوجود عدم تجا نس التباين مع امتدادات لانموذج (ARCH) الى (GARCH , GARCH - M , EGARCH , TGARCH) عند | The research aims to find volatility models of daily closing price from Iraqi stock market for period (2005 - 2012) using autoregressive conditional heteroscedasticity models (ARCH) with their extensions to the (GARCH , GARCH - M , EGARCH , TGARCH) when t