استخدام بعض نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بوجود عدم تجانس التباين بسعر الاغلاق اليومي لمؤشر سوق العراق للاوراق المالية == Using Some Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Models In Prediction At Daily Closing Price For Iraqi Stock Market Index
Author name:
احمد شامار يادكار
Supervisor name:
فراس احمد محمد
General topic:
Administration and Economics
Specific topic:
Statistics
Degree:
Master
University:
University of Baghdad - Faculty Of Administration And Economics - Department Of Statistics
Language:
Arabic
University location:
Baghdad
First pages:
07T2960 - p.pdf
Abstract:
رؤية هذا البحث هي ايجاد نماذج التقمبات لاسعار الاغلاق اليومي لسوق الع ا رق للاو ا رق المالية في ا ف لترة 2012 - 2005) ( باستعمال نماذج الانحدار الذاتي مشروطة بوجود عدم تجا نس التباين مع امتدادات لانموذج (ARCH) الى (GARCH , GARCH - M , EGARCH , TGARCH) عند | The research aims to find volatility models of daily closing price from Iraqi stock market for period (2005 - 2012) using autoregressive conditional heteroscedasticity models (ARCH) with their extensions to the (GARCH , GARCH - M , EGARCH , TGARCH) when t
