المستودع الرقمي العراقي
Iraqi Digital Repository
استخدام بعض نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بوجود عدم تجانس التباين بسعر الاغلاق اليومي لمؤشر سوق العراق للاوراق المالية == Using Some Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Models In Prediction At Daily Closing Price For Iraqi Stock Market Index
اسم المؤلف:
احمد شامار يادكار
اسم المشرف:
فراس احمد محمد
الموضوع العام:
الادارة والاقتصاد
السنة:
2014
الموضوع الدقيق:
الاحصاء
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بغداد
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
📎 07T2960 - p.pdf
المستخلص:
رؤية هذا البحث هي ايجاد نماذج التقمبات لاسعار الاغلاق اليومي لسوق الع ا رق للاو ا رق المالية في ا ف لترة 2012 - 2005) ( باستعمال نماذج الانحدار الذاتي مشروطة بوجود عدم تجا نس التباين مع امتدادات لانموذج (ARCH) الى (GARCH , GARCH - M , EGARCH , TGARCH) عند | The research aims to find volatility models of daily closing price from Iraqi stock market for period (2005 - 2012) using autoregressive conditional heteroscedasticity models (ARCH) with their extensions to the (GARCH , GARCH - M , EGARCH , TGARCH) when t
مشاركة البيانات
Share Data