دور التنبؤ بمعدلات الخسائر في التامين الجماعي : دراسة تطبيقية في شركة التامين العراقية العامة == The Role of Loss Rates Forecasting for Group Life Insurance An Applied study in the General Iraqi Insurance Company
Author name:
محمد حسن عبد الامير الربيعي
Supervisor name:
عبد الامير عبد الحسين شياع العلي
General topic:
Administration and Economics
Specific topic:
Insurance
Degree:
Master
University:
University of Baghdad - Higher Institute Of Accounting And Financial Studies - Department Of Financial Studies
Language:
Arabic
University location:
Baghdad
First pages:
07T4377 - p.pdf
Abstract:
اصبح نشاط التامين من الاسس المهمة التي يقوم عليها الاقتصاد الدولي، اذ ساعد وجوده على تنمية الموارد الاقتصادية ويعد المورد البشري اهم تلك الموارد. اذ تؤدي مؤسسات التامين الدور الاكبر في حماية هذا المورد والتقليل من الاثر الناجم من تحقق الاخطار التي تصيبه. فالانسان عمل جاهدا" على التخلص من الاخطار وضررهوا ابتداع طرائق واساليب كثيرة للوقاية منها، وتعد ادارة الخطر ضمن ابداعاته من اجل ايجاد مجتمع تقل فيه اثار الاخطار السلبية. وعلى الرغم من التطور العلمي والتكنولوجي في مرافق الحياة كلها يبقى التنبؤ ولاسيما التنبؤ بالخسائر من الامور المعقدة جدا"، اذ لا يمكن الوصول الى درجة التاكد مهما كان التنبؤ عالي الدقة. مما يقتضي الحال دراسة وبحث سلوك الظواهر لمعرفة اتجاهاتها المستقبلية التي تزيد من دقة النتائج المتوقعة. وعلى هذا الاساس عرض الباحث في بحثه موضوع ( دورالتنبؤ بمعدلات الخسائر في التامين الجماعي ). متناولا" المشكلات الاتية : 1 - ان ارتفاع سعر الـتامين الجماعي نتيجة عدم الدقة في التنبؤ بمعدلات الخسائرالمتوقعة.2 - ارتفاع نسبة التعويضات المدفوعة الى الاقساط المحصلة بسبب اصدار وثائق جديدة لبعض الوزارات من دون دراسة دقيقة للاخطار. 3 - التباين في النتائج المتحققة لمشاريع الـتامين الجماعي الناجمة عن قلة عدد الوثائق مما يؤدي الى عدم امكانية تطبيق قانون الاعداد الكبيرة في تقدير الاخطار. وتبرز اهمية البحث من خلال تركيزه على ثلاث من اهم القرارات في شركة الـتامين في مجال الـتامين الجماعي، وهي : 1 - القرارات الخاصــة بالتسعير، اذ يتحـدد السعر بموجب معدل الخسارة المتوقعـة اضافة الى متغيرات اخرى كالسن والجنس والحالة الاجتماعية والمهنة والتاريخ الشخصي لطالب التامين ومستوى الدخل.2 - الدقة في تحديد معدل الخسارة المتوقعة يتوقف عليه قرار الاكتتاب، ورسم السياسات المتعلقة باختيار وانتقاء الاخطار.3 - القرارات الخاصة باعادة الـتامين، والتي تعد من اكثر القرارات التي تعتمد على معدل الخسارة المتوقعة في اعداد برامج الاعادة وتحديد نسبة الاحتفاظ . يهدف البحث الى اقتراح نموذج كمي للتنبؤ بمعدلات الخسارة في الـتامين الجماعي عن طريق الاهداف الفرعية الاتية : - تحديد اهم المتغيرات التي تؤثر في الخسارة المتحققة. - بناء انموذج للتنبؤ المالي لشركة الـتامين العراقية العامة. | ولتحقيق اهداف البحث تم وضع الفرضيات الاتية : 1 - توجد علاقة ارتباط معنوي بين ( السعر وعدد الوثائق ) والخسائر المتحققة في التامين الجماعي عن طريق الفرضيات الفرعية الاتية : ا - توجد علاقة ارتباط معنوي بين عدد الوثائق والخسائر المتحققة.ب - توجد علاقة ارتباط معنوي بين معدل السعر والخسائر المتحققة.ج - توجد علاقة ارتباط معنوي بين عدد الوثائق ومعدل سعر التامين الجماعي.2 - هنالك تاثير للمتغيرين (عدد الوثائق ومعدل السعر) في الخسائر المتحققة لكل نوع من انواع التامين الجماعي عن طريق الفرضيات الفرعية الاتية : ا - يوجد تاثير لمعدل السعر في عدد الوثائق.ب - يوجد تاثير لمعدل السعر في الخسائر المتحققة.ج - يوجد تاثير لعدد الوثائق في الخسائر المتحققة. وقد طبقت هذه الدراسة في شركة التامين العراقية العامة / قسم التامين الجماعي باختبار عينتين الاولى عشوائية ضمـت مجموعة مـن وزارات الدولة وشركة واحـدة من شركات القطاع الخاص وبحثت بيانات عدد الوثائق ومعدل السعر والخسائر المتحققة مقسمة على وفق الانواع الاربعة الرئيسـة للتامين الجماعي للسنـوات (2005 - 2009)، والثانية تضمنت البيانات الاجمالية عن عدد الوثائق والخسائر المتحققة لسنة ( 2010 ) مقسمة على وفق الانواع الاربعة الرئيسة للتامين الجماعي وحسب الاشهر. واستخدم الباحث عدة وسائل احصائية لاختبار فرضيات البحـث اهمها ايجاد معامل ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة ومن ثم استخدام الانحدار البسيط والمتعدد لاستخراج اثر متغيري عدد الوثائق ومعدل السعر في الخسائر المتحققة، بعد ذلك قام الباحث بالتنبؤ بالخسائر المتحققة بالاعتماد على بيانات العينة الثانية وقارن النتائج التي توصل اليها مع النتائج الفعلية المتحققة للستة اشهر الاولى من سنة (2011) لاستخراج انحراف تنبؤ الخسائر ومناقشة اسبابه. وعلى وفق النتائج المتحققة توصل الباحث الى جملة من الاستنتاجات كان اهمها ان عدد الوثائق هي المؤثر الرئيس في الخسائر المتحققة، وكانت النتائج في بعضها متطابقة مع فرضيات الدراسة وفي بعضها الاخر غير متطابقة. وقدم الباحث في النهاية مجموعة من التوصيات والمقترحات الى شركة التامين العراقية العامة استنادا" الى النتائج التي توصل اليها. | Insurance actions has become a task of the vital foundations on which the international economy depends, where its presence helped in the development of economic resources in which human resource is considered the most important of these resources. Insurance companies play the biggest role in protecting this resource and minimizing the impact of the dangers that verify this condition. Human has worked hard to get rid of the dangers and its harm, and to devise many ways to prevent them. A risk management is considered within human’s creations in order to create a society with fewer negative risks impacts. In spite of the scientific and technology development in all life sectors, a predict remains one of the very complex things; especially a loss predict where it cannot be reached to the degree of certainty no matter how high prediction accuracy. So that, there is a need for a study and research about the phenomenon’s behavior in order to know the future trends that increase the accuracy of the expected results. On this basis, the researcher in this study deals with the issue of “The Role of loss rates Forcasting for group insurance”. This study has been applied in the General Iraqi Insurance Company/ Department of Group Insurance, by testing of two samples. The first sample is random and included a group of government ministries and also one company from private sector companies and addressed the data of the number of policies, the rate of price and the realized losses divided according to the four main categories of the group insurance for the years (2005 - 2009). The second sample included the gross data about the number of policies and the realized losses for the year (2010) divided according to the four main categories of the group insurance and the months. The researcher used many statistical methods for testing the research hypotheses, between which the most important is finding Pearson’s correlation between the study variables and then using simple and multiple regression to extract the impact of the number of documents and the price rate variables on the achieved losses. After that, the researcher predicted the achieved losses depending on the second sample data and compared the achieved results with the actual results that have been achieved for the first six months of the year (2011) in order to find the deviation and discuss its reasons. According to the achieved results, the researcher obtained many conclusions; the most important between them is that the number of documents has the main influence on the achieved losses. Some of the results are identical with the study hypotheses and other of the results is not identical. Finally, the researcher presented a set of recommendations and suggestions to the General Iraqi Insurance Company based on the results that have been reached
